Оценка капитала под кредитный риск. Стресс-тестирование кредитного риска и риска концентрации


  • Продолжительность: 16 академических часов


  • Тренер: Имаев Валерий Геннадиевич – к.э.н., руководитель в сфере риск-менеджмента в коммерческих банках (более 15 лет),преподаватель в Институте современного банковского дела, Международном финансово-банковском центре, Школе «Vertspapiri» (Латвия), участник проектов по рискам и капиталу с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), соавтор книги «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)».



Проведение семинара возможно в онлайн формате на официальной платформе Академии Бизнеса «Isker».
По завершению обучения вам будет предоставлена ссылка на запись, которая будет активна от 14 до 30 дней.





ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА



ОНЛАЙН/ОФФЛАЙН


  • 12 июня 2023
  • 14 декабря 2023

  • Расписание с 10:00 до 17:30

СТОИМОСТЬ 180000 ТГ



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:


  • Раздаточный материал
  • Сертификат

    • Блокноты, ручки
    Обеды и 2 кофе-брейка


КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА:


  1. Стратегия управления кредитным риском. 7 подвидов кредитного риска. Понятие дефолта по МСФО-9. Корреляция и концентрация портфеля. Индекс Херфинделя-Хиршмана для оценки концентрации. Показатели структуры портфеля. Виды лимитов.

  2. Параметры кредитного риска: оценка вероятности дефолта (PD), потерь при дефолте (LGD), суммы под риском (EAD), от чего они зависят. Ожидаемые и непредвиденные потери, экономический капитал.

  3. Пример расчета ожидаемых потерь. Как рассчитать PD? Как рассчитать LGD? Рекомендации ЦБ по IRB-моделям. Рейтинги PIT и TTC.

    Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля, оценка капитала.

  4. Матрицы переходов по категориям кредитов, взаимосвязь с матрицами рейтинговых агентств. Пример внутренней шкалы рейтингов. Пример внутренних отчетов.

  5. Методы оценки кредитоспособности заемщиков. Экспертные vs Актуарные методы. Оценка в целях резервирования и в целях принятия решения. Процесс разработки внутренних рейтинговых моделей.

    Кейсы: построение «матрицы переходов» и расчет PD, расчет LGD.

  6. Виды скоринга. Типовой скоринг кредитных бюро. Скоринг от Мегафона. Вопросы при разработке и тестировании скоринга. Ценообразование с учетом скоринга. Оценка эффективности скоринга. Фильтрация мошенников. Скоринг для корпоративных заемщиков как альтернатива рейтинговой модели.

  7. Портфельный кредитный риск. Распределение убытков портфеля. Ключевые вопросы при оптимизации портфеля. Коэффициенты переходов и их интерпретация. Винтажный анализ.

    Кейс: построение винтажного анализа.

  8. Капитал под риск кредитного портфеля. Вида капитала. Способы оценки экономического капитала. Понятие аппетита к риску (склонности к риску). Расчет регуляторного капитала (Базель 2)

  9. Пример определения потребности в капитале. Аллокация капитала. Анализ стоимости продуктов с учетом стоимости риска и стоимости капитала. Пример отчета.

  10. Стресс-тестирование кредитного портфеля и риска концентрации. Виды стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Принцип пропорциональности. Рекомендации Базельского комитета по стресс-тестированию.

  11. Стресс-тест Moody’s для РФ (центральный сценарий и негативный сценарий)

    Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по сценарию Moody’s.

    Кейс: макроэкономическое стресс-тестирование кредитного риска.

    Кейс: стресс-тестирование риска концентрации.

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время


Имя

Телефон

Электронная почта

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных